昨日50ETF7月認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌互現(xiàn)，7月認(rèn)沽期權(quán)全線下跌。截至收盤，平值期權(quán)方面，7月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)7月2150”收盤報(bào)0.0280元，上漲0.0002元，漲幅0.72%;7月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽7月2150”收盤報(bào)0.0418元，下跌0.0055元，跌幅11.63%。

  周四，期權(quán)成交下降，持倉(cāng)增加。成交量方面，單日成交200697張，較上一個(gè)交易日減少28447張，減幅為12.41%。其中，認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交102743張，認(rèn)沽期權(quán)成交97954張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比為0.95，上一交易日為0.81。持倉(cāng)方面，期權(quán)持倉(cāng)總量增加1.62%至823437張。成交量/持倉(cāng)量比值為24.37%。

  波動(dòng)率方面，截至收盤，7月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)7月2150”隱含波動(dòng)率為13.50%;7月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽7月2150”隱含波動(dòng)率為15.88%。

  光大期貨期權(quán)部張毅表示，三連陽(yáng)后，昨日50ETF高開(kāi)低走，收出小陰線，成交量較前兩日有所下降?？傮w來(lái)看，還在區(qū)間震蕩過(guò)程中，繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)反彈動(dòng)力會(huì)否增強(qiáng)。重視上方2.20點(diǎn)一線壓力區(qū)。投資者嘗試牛市垂直價(jià)差套利的策略仍可遵照交易計(jì)劃執(zhí)行。此前的牛市垂直價(jià)差套利示例為：買入1張“50ETF購(gòu)7月2100”的同時(shí)，賣出1張“50ETF購(gòu)7月2150”。這一策略預(yù)估市場(chǎng)7月期權(quán)合約到期日時(shí)會(huì)上升至2.15點(diǎn)上方。相應(yīng)的最大風(fēng)險(xiǎn)及最大盈利都是可以提前計(jì)算，投資者可以控制好交易規(guī)模，做好資金管理，有序把握相應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。